Asset pricing in the stock and options markets = Valoración de activos de los mercados de acciones y opciones
Manifestación
- Autores
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- Autor: Vásquez, Aurelio
- Identificador
- 860867
- Fecha de publicación
- 2010
- Forma obra
- Tesis
- Lugar de producción
- 2010
- Idioma
- inglés
- Nota de edición
- Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
- Materias
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- Ciencias sociales; Ciencias sociales / Economía
- Notas
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- Colfuturo
- © Derechos reservados del autor
- This thesis comprises three essays on asset pricing on the stock and options markets. The …first essay …finds a positive relation between the slope of the volatility term structure and subsequent option returns. The second essay …finds a negative relation between realized skewness, extracted from high-frequency data, and stock returns. The third essay finds a negative relation between price jumps of intraday data and future stock returns.
- Acciones; Coeficiente de asimetría; Cross-section; Derivados; Equities; Forecast; Higher moments; Implied volatility; Intraday; intradiarios; Opciones; Option-implied; Options; Predictability; Retornos; Returns; Volatility; Volatility Term Structure
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