Información obtenida de las tasas de interés de mercado
Manifestación
- Autores
- Identificador
- 1120697
- Fecha de publicación
- 2015-10-30
- Lugar de producción
- Banco de la República, 2015-10-30
- Idioma
- español
- Nota de edición
- Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
- Materias
-
- Riesgo
- E58 - Bancos centrales y sus políticas
- E - Macroeconomía y economía monetaria
- Liquidez
- Tasas de interés
- Bonos
- Mercado interbancario
- E43 - Determinación de los tipos de interés
- E5 - Política monetaria
- bancos centrales
- oferta de dinero y crédito
- Parte de
- Notas
-
- 0005-4828
- Derechos de autor 2017 Revista del Banco de la República
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- /*ref*/Martínez, D. A.; Moreno, J. F.; Rojas, J. S. (2015). “Evolución de la relación entre bonos locales y externos del Gobierno colombiano frente a choques de riesgo”, Borradores de Economía, núm. 919, Banco de la República.
- Algunos autores que han estudiado la relación entre variables macroeconómicas y las dinámicas de las tasas de interés han encontrado que puede existir una relación de doble vía: las tasas de interés pueden recoger información de choques macroeconómicos o financieros, y también ofrecer información sobre sus expectativas. En esta Nota Editorial se muestran diferentes indicadores utilizados por el Banco de la República, que extraen información de las tasas de interés de mercado y que pueden ser relevantes, tanto como insumo para la toma de decisiones de política como para entender las dinámicas de los mercados financieros.
- /*ref*/Dewachter, H.; Lyrio, M (2006). “Macro Factors and the Term Structure of Interest Rates”, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 38, núm. 1, pp. 119-140.
- /*ref*/Ang, A.; Piazzesi, M. (2003). “A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables”, Journal of Monetary Economics, vol. 50, pp. 745-787.
- Revista del Banco de la República; Vol. 88 Núm. 1056 (2015): Revista del Banco de la República - octubre 2015; 5-18
- /*ref*/Espinosa, J. A.; Melo, L.; Moreno, J. (2014). “Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del Gobierno colombiano”, Borradores de Economía, núm. 854, Banco de la República de Colombia.
- /*ref*/De Pooter, M.; Ravazzolo, F.; Van Dick, D. (2010). “Term Structure ForecastingUsing Macro Factors and Forecast Combination”, International Finance Discussion Papers, núm. 993, Board of Governors of the Federal Reserve System.
- /*ref*/Medeiros, C.; Rodríguez, M. (2011). “The Dynamics of the Term Structure of Interest Rates in the United States in Light of the Financial Crisis of 2007–10”, Working Paper núm. 11/84, International Monetary Fund.
- /*ref*/Diebold, F. X.; Li, C. (2006), “Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields”, Journal of Econometrics, vol. 130, pp. 337-364.
- https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/8017/pdf
- Enlace permanente
- https://www.cervantesvirtual.com/obra/informacion-obtenida-de-las-tasas-de-interes-de-mercado-1120697
- Enlaces